转发中金所关于增强中证500股指期货异常生意行为羁系的通知
日期：2015-07-07 12:38:10
各会员单位：
\n关于中证500股指期货市场异常生意行为的羁系，有关事项通知如下：
\n一、日内太过生意、频仍报撤单行为的羁系标准
\n（一）日内太过生意行为的羁系标准
\n客户单日开仓生意量凌驾1200手的，组成“日内开仓生意量较大”的异常生意行为。套期保值生意的日内开仓生意量不受此限。
\n日内开仓生意量是指客户单日在所有合约上的单偏向开仓数目。
\n（二）频仍报撤单行为的羁系标准
\n客户单日在某一合约上的撤单次数抵达或者凌驾500次的，组成“日内撤单次数过多”的异常生意行为。套期保值生意的撤单数目不受此限。
\n二、日内太过生意、频仍报撤单行为的处置惩罚程序
\n1．客户日内太过生意行为抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日收市后对客户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于15日。
\n2．客户异常生意行为抵达生意所处置惩罚标准的，生意所对客户所在会员举行电话提醒，会员应当实时将生意所提醒转达客户，并对客户举行教育、指导、劝阻及阻止。
\n3．客户抵达生意所处置惩罚标准的日内太过生意、频仍报撤单行为爆发在统一会员的，生意所对该会员举行电话提醒，爆发在差别会员的，生意所对开仓生意量、撤单量漫衍最大的会员举行电话提醒。
\n4．关于未凭证生意所要求对客户尽到通知、教育、指导、劝阻及阻止义务的会员，生意所可凭证情节的严重水平接纳提醒、约见谈话、下发羁系警示函、下发羁系意见函等羁系步伐。
\n由于会员未尽到相关义务，生意所已向会员下发两次羁系警示函的，第三次向该会员下发羁系意见函，并向中国证监会提请镌汰会员分类评价分值。
\n本通知自2015年7月7日起最先执行。
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中国金融期货生意所
\n2015-07-06